Wie profitabel ist der Heads-Up Stakingdeal?

    • Waaaghboss
      Waaaghboss
      Black
      Dabei seit: 09.07.2008 Beiträge: 4.664
      Hi!

      Wollte mal fragen, ob es hier den ein oder anderen klugen Kopf gibt, der weiß wie man ausrechnet, ob ein Heads-Up Stakingdeal profitabel ist.

      Unzwar geht es um ein Fullstaking. D.h. der Staker gibt dem Spieler die BR und kommt dementsprechend für alle Verluste auf.

      -> Staker übernimmt 100% der Verluste

      Dafür bekommt der Staker natürlich auch Anteile am Gewinn. Natürlich nicht 100%, sondern nur 50, 35, 25 oder x-%, je nachdem wie lange der Stakingdeal geht.

      -> Staker bekommt x% vom Gewinn
      -> Stakingdeal geht über 1000 SnGs (2000 SnGs)

      Weiteres:

      -> Die Standartabweichung beträgt 30 Buyins/1000 Games (bzw. 45 Buyins/2000 Games)

      -> Der ROI des Spielers 4%.
      D.h. der EV beträgt auf 1k games 40 Buyins und auf 2k Games 80 Buyins.

      Frage:
      Ab wieviel %-Gewinnbeteidigung ist es für den Staker profitabel? (1 und 2k games)
  • 31 Antworten
    • Bjoerniboy
      Bjoerniboy
      Black
      Dabei seit: 15.06.2008 Beiträge: 5.130
      wat
    • openbook
      openbook
      Bronze
      Dabei seit: 07.02.2007 Beiträge: 616
      Keine Loesung, nur obv Anmerkungen:

      Original von Waaaghboss
      -> Die Standartabweichung beträgt 30 Buyins/1000 Games (bzw. 45 Buyins/2000 Games)
      Standar*d*.
      Wieso wird die Standardabweichung groesser mit steigender Anzahl Spiele?
      Wenn das so ist, solltest Du Dir eine (kleinere) Anzahl von Spielen waehlen bei der die Standardabweichung ~0 ist :)

      Original von Waaaghboss
      -> Der ROI des Spielers 4%.
      D.h. der EV beträgt auf 1k games 40 Buyins und auf 2k Games 80 Buyins.
      Das versteh ich auch nicht.
    • Nygis
      Nygis
      Bronze
      Dabei seit: 14.08.2010 Beiträge: 488
      Es lohnt sich immer da du vorraussetzt dass er 40 BI/1000 SnG gewinnt und im schlechtesten Fall 30 BI abweicht, deiner Logik zufolge müsste er also immer min. 10BI (oder 1%) im Plus sein, selbst wenn du nur 10% des Gewinns erhälst wirst du auf lange Sicht reich und je mehr er spielt desto schneller.

      Deine Frage lässt nämlich einen sehr wichtigen Aspekt aus, und zwar über welchen Zeitraum er 1k SnG spielt.

      Nehmen wir an:

      Bank: 1k angelegt zu 4% -> 40€/Jahr

      Dein Staker spielt 1€ SnG und du erhälst 50% des Gewinns:

      1k SnG / Jahr mit 4% Roi macht 40€ pro Jahr/2 = 20€ für dich sprich 2% Zinsen

      1k SnG / Tag mit 4% Roi macht 40€ pro Tag/2 = 365Tage*20€ = 730€ für dich, sprich 73% Zinsen / Jahr

      Unter deinen Vorraussetzungen lohnt es sich also wenn er mehr wie 2k SnG pro Jahr spielt und du auf der Bank nicht mehr wie 4% rausholst.


      Die Frage ist eher wo du einen Spieler findest der nie ins Minus rutscht und sich dann noch staken lässt, wenn du wirklich eine realistische Einschätzung suchst solltest du auch extremere Downswings mit einschätzen lassen und auch eine konkrete Dauer angeben.
    • Groni
      Groni
      Black
      Dabei seit: 09.08.2006 Beiträge: 839
      Eine Standardabweichung von 30 Buyins/1000 Games heisst nicht das er maximal 30 BI abweicht.

      edit: die Idee war Mist
    • obbeldinho
      obbeldinho
      Bronze
      Dabei seit: 03.01.2008 Beiträge: 419
      Ist doch relativ easy. man muss nur mit der standard abweichung und dem ev ausrechnen zu wie viel% man im minus ist und wie gross der durchschnittliche verlust ist. Diesen wert setzt man dann in bezug zum ev und hat somit den % wert ab dem der deal +Ev wird. Sieht dann in etwa so aus: Ev * x- durchschnittlicher verlust= 0
    • xkinghighx
      xkinghighx
      Gold
      Dabei seit: 25.10.2007 Beiträge: 4.439
      ja das müsste man aber für jeden cut machen.
      man müsste schon einiges simulieren um die auswirkungen des cutverhältnis auf 1k bzw 2k games rauszukriegen.
      SB ist halt nicht so trvial mathematisch zubeschreiben das macht die ganze sache bissl aufwendiger
    • Waaaghboss
      Waaaghboss
      Black
      Dabei seit: 09.07.2008 Beiträge: 4.664
      Original von obbeldinho
      Ist doch relativ easy. man muss nur mit der standard abweichung und dem ev ausrechnen zu wie viel% man im minus ist und wie gross der durchschnittliche verlust ist. Diesen wert setzt man dann in bezug zum ev und hat somit den % wert ab dem der deal +Ev wird. Sieht dann in etwa so aus: Ev * x- durchschnittlicher verlust= 0
      also ich hab jetzt mal mit hilfe des HU sng.com varianz calculators jeweils für 1k und 2k games 100 mal simuliert (ich weiß, da ist auch wieder varianz drin, aber ich weiß jetzt keine andere möglichkeit. dazu sollte es für ein halbwegs akzeptables ergebnis reichen ;) ):

      1000 games mit 4% ROI:
      9% negativ im durchschnitt mit ~18 buyins

      2000 games mit 4% ROI:
      4% negativ im durchschnitt mit ~ 20 buyins


      ich versuchs mal so:
      also nach meiner logik ist man im schnitt bei 1k games (auf 100 simulationen) 100*40 buyins im plus. D.h. insgesamt 4000 buyins. Jetzt sind insgesamt 162 Buyins davon im Minus gewesen. Ich runde es sicherheitshalber auf 200 Buyins auf, um etwas zugunsten der stakers zu sein und weil es sich leichter rechnen lässt.

      Also wäre ein breakeven-cut hier (wenn man davon ausgeht, dass 200 buyins im minus auf 1000 games longterm hinhauen. für ein exaktes ergebnis müsste man halt paar tausend mal simulieren, bis einem die finger bluten^^... oder natürlich das passende programm schreiben):

      200 = 3800 * x
      x = 200/3800 = 0,053 = 5,3%

      Demnach wäre der deal breakeven für den staker, wenn er 5,3% der gewinne bekommen würde (auf 1k games).

      Die Rechnung müsste auch stimmen. Also:
      (EV Buyins negativ) = (EV Buyins positiv) * (Gewinnbeteidigung EV Buyins positiv)

      Zur Kontrolle:
      Spieler ist ein breakeven Spieler und ist demnach durchschnittlich 2000 Buyins im plus und 2000 Buyins im negativen, also:

      2000 = 2000 * x
      x = 2000/2000 = 1

      :s_thumbsup:
    • WeisserWal
      WeisserWal
      Bronze
      Dabei seit: 07.06.2011 Beiträge: 388
      sieht gut aus
      aber eine sache hast du vergessen

      die betrachtung stimmt nur wenn der risk of ruin exakt 0 ist
      d.h der spieler kann immer 1000 mal spielen und hat in jedem einzelnen spiel seine 4% ROI
      hat er allerdings nur 50 buy ins die du ihm stellst zur verfügung so ist die chance vorzeitig broke zu gehen real und in diesem zwar unwahrscheinlichen aber nicht unmöglichen fall bleibst du auf einem 50buy in loss sitzen und hast enorm hohe kosten und keinen gewinn
      du müsstest ihm also entweder sehr viele buy ins geben so dass er definitiv die 1000 spiele absolvieren kann oder für den fall dass er broke geht eine sonderregelung finden
    • qotsa7887
      qotsa7887
      Bronze
      Dabei seit: 05.08.2007 Beiträge: 1.351
      Die Standardabweichung spielt bei der reinen EV Betrachtung überhaupt keine Rolle, sondern nur im Hinblick auf die Frage, ob der Staker eine risikoaverse oder freudige Einstellung bezüglich seiner Investition hat.

      Zur Profitabilität des Deals müssen, wie hier im Thread zuvor geschrieben, die Alternativkosten betrachtet werden.
      (Im Regelfall Zinsen durch sichere Anlage bei einer Bank)

      Unterschreiten diese dem EV des Staking Deals ist der Deal profitabel.

      Beispielrechnung für Staking über 12 Monate:

      Staking für P=1000$
      Bankzinssatz: r=4% pa
      ROI des gestakten Spielers ROI=0.05=5%
      Monatlicher Einsatz des Spielers E=500$ (also z.b. 100 x 5$SnGs pro Monat)
      Cut der Gewinnsumme an den Staker c

      Erwarteter Gewinn des Spielers im Jahr => E*12*ROI

      Somit ist der EV des Deals EV=c*E*12*ROI

      Und der Net Present Value NPV=c*E*12*ROI - P*r
      (In Worten= Der Anteil des erwarteten Gewinns den der Staker bekommt, minus das Geld, welches der Staker durch eine sichere Anlage sowieso bekommen hätte)

      Möchte man jetzt herausbekommen, ab welchem Cut der Deal profitabel wird, setzt man den NPV=0 und löst nach c auf.

      c=P*r/(E*12*ROI)
      In diesem Fall wäre das c=0.1667 , also ab 17/83.

      e: Wie im Post über mir grade angesprochen, habe ich den Risk of Ruin jetzt auch nicht in Betracht gezogen. Dafür gibt es aber Simulationsprogramme, die bei bestimmten ROIs und Standardabweichungen Wahrscheinlichkeiten hierfür angeben. Diese müssten dann natürlich in den EV mit einberechnet werden. Dies würde aber die Formel leicht unübersichtlich machen..
    • Waaaghboss
      Waaaghboss
      Black
      Dabei seit: 09.07.2008 Beiträge: 4.664
      @qotsa7887:
      also der zeitraum pro 1k sng beläuft sich auf etwa 1,5 monate.

      da fehlt aber wieder etwas. unzwar, dass es hier um fullstaking geht!
      der staker trägt immer 100% des verlusts, und hier gehts nur darum, wieviel er vom gewinn abhaben muss, damit es breakeven ist.

      das kann man mit so einer einfachen formal nie und nimmer ausrechnen. das muss man afaik immer simulieren!


      zu risk of ruin: das stimmt, müsste man auch noch ausrechnen. oder man setzt die BR einfach auf "unendlich", d.h. dass der staker zur not nachschiebt.


      die zentrale frage ist mmn nach:

      Wieviel Prozent des "Buyinvolumens" befinden sich nach der vereinbarten anzahl games im minus. Daran kann man dann den breakeven-cut ausrechnen.

      Obv nicht der cut, den man als staker annehmen sollte, weil breakeven-deals nunma nicht +EV sind, sondern nur breakeven. Und weil man wie mein vorposter schon erwähnt hat, sein geld auch bei der bank anlegen kann.
    • ZodiaC
      ZodiaC
      Bronze
      Dabei seit: 18.02.2005 Beiträge: 798
      Original von qotsa7887
      Die Standardabweichung spielt bei der reinen EV Betrachtung überhaupt keine Rolle, sondern nur im Hinblick auf die Frage, ob der Staker eine risikoaverse oder freudige Einstellung bezüglich seiner Investition hat.
      Natürlich spielt die Standardabweichung eine Rolle, da der Staker 100% der Verluste übernimmt und bei einem höheren Standardabweichung ist der mittlere Verlust größer. Natürlich ist auch der mittlere Gewinn größer, aber den bekommt der Staker ja nicht zu 100%, sondern nur ein Teil davon. Extrembeispiel: Standardabweichung = 0, dann bekäme der Staker immer 40Buy-Ins nach 1000 Händen und demnach wärer jeder Deal +EV.
    • Waaaghboss
      Waaaghboss
      Black
      Dabei seit: 09.07.2008 Beiträge: 4.664
      Original von ZodiaC
      Original von qotsa7887
      Die Standardabweichung spielt bei der reinen EV Betrachtung überhaupt keine Rolle, sondern nur im Hinblick auf die Frage, ob der Staker eine risikoaverse oder freudige Einstellung bezüglich seiner Investition hat.
      Natürlich spielt die Standardabweichung eine Rolle, da der Staker 100% der Verluste übernimmt und bei einem höheren Standardabweichung ist der mittlere Verlust größer. Natürlich ist auch der mittlere Gewinn größer, aber den bekommt der Staker ja nicht zu 100%, sondern nur ein Teil davon. Extrembeispiel: Standardabweichung = 0, dann bekäme der Staker immer 40Buy-Ins nach 1000 Händen und demnach wärer jeder Deal +EV.
      yop, genau.
    • looser457
      looser457
      Bronze
      Dabei seit: 05.11.2010 Beiträge: 1.523
      qotsa betrachtet den entscheidenen Punkt nicht, somit ist sie für diese Problem unbrauchbar.


      Das Hauptproblem ist aber, das man sowas wie Roi schlecht bestimmen kann, da sich eigener Skill und die Gegner verändern. Und auch die Varianz von HU-Sng`s kann man durch die schwankenden EV`s nicht bestimmen.

      Somit sollte man eher nach Erfahrungswerten gehen, als nach irgendwelchen Formel, die verschiedene Kriterien nicht berücksichtigen können.
    • meisenmann2
      meisenmann2
      Bronze
      Dabei seit: 17.12.2006 Beiträge: 2.562
      super thread whaagbozz,

      ich wollte mich schon vor einigen Wochen mal mit dem Thema auseinandersetzen. Habe jetzt nicht alles durchgelesen aber der breakeven cut von 5,x % kommt mir bisschen niedrig vor.

      Ich werd die Tage aber auch mal etwas rumsimmulieren.
    • belze
      belze
      Silber
      Dabei seit: 27.05.2005 Beiträge: 3.800
      qotsa studiert scheinbar BWL, ewig langer Text und Rechnung fuer "Roi > Zins, also profitabel" :)


      Das ist ziemlich schwer zu loesen.

      Ich denke es ist auf jeden fall sinnvoll die Abbruchbedingung "Stakee pleite" durch ne unendlich BR zu eliminieren.

      Ich denke fuer ne ungefaehre Idee koennte man mal 100 Durchgaenge simulieren und mittleren Gewinn/Verlust des Stakers fuer ein paar verschiedene Cuts ausprobieren. Ich weiss nicht ob das ganze linear wird oder nicht, eben weil der cut nur bei gewinnen greift und nicht bei Verlusten, aber man sollte zumindest ne einigermassen gute Idee bekommen obs jetzt eher 5% oder 20% sein muessen.
    • ZodiaC
      ZodiaC
      Bronze
      Dabei seit: 18.02.2005 Beiträge: 798
      Ok dann wollen wir das ganze mal mathematisch angehen. Also wir gehen von einer Normalverteilung mit Erwartungswert E = 40 und Standardabweichung sd = 30 aus. Dann ist das Verlustrisiko:



      wie schon ermittelt in dem Thread. Und der durschnittliche Verlust ist:



      Im Gegensatz dazu ist der durchschnittliche Gewinn im Gewinnfall:



      Jetzt wollen wir den Cut x so ermitteln, dass

      code:
      durschschnittlicher Verlust + x * durchschnittlicher Gewinn = 0
      ist.

      Auflösen bringt x = 3,0816%. Also schon ab 3% Gewinnbeteilung lohnt sich der Deal. Beeindruckend wenig.

      Nicht berücksichtigt sind: Scamming-Risiko, Zinsen, Risk of Ruin
    • knorki
      knorki
      Bronze
      Dabei seit: 10.07.2008 Beiträge: 6.726
      imo ist das garnicht so schwer,

      mein Erwartungsewert ist ein roi von 4%, das würde heiße, im regelfall erhällst du auf das eingesetzte kapital eine Verzinusng von 4%, sprich für 100 euro bi 104 zurück. (so wäre es bei 100% zu deinen Gunsten.

      bei 50% ist es dann halt 100$ eingesetzt 102% back
      25% 101% back

      durch erneuten einsetzten des Kapitals änders sich imp nichts
    • Waaaghboss
      Waaaghboss
      Black
      Dabei seit: 09.07.2008 Beiträge: 4.664
      Original von ZodiaC
      Ok dann wollen wir das ganze mal mathematisch angehen. Also wir gehen von einer Normalverteilung mit Erwartungswert E = 40 und Standardabweichung sd = 30 aus. Dann ist das Verlustrisiko:



      wie schon ermittelt in dem Thread. Und der durschnittliche Verlust ist:



      Im Gegensatz dazu ist der durchschnittliche Gewinn im Gewinnfall:



      Jetzt wollen wir den Cut x so ermitteln, dass

      code:
      durschschnittlicher Verlust + x * durchschnittlicher Gewinn = 0
      ist.

      Auflösen bringt x = 3,0816%. Also schon ab 3% Gewinnbeteilung lohnt sich der Deal. Beeindruckend wenig.

      Nicht berücksichtigt sind: Scamming-Risiko, Zinsen, Risk of Ruin
      hey danke, super arbeit :)
    • knorki
      knorki
      Bronze
      Dabei seit: 10.07.2008 Beiträge: 6.726
      Original von ZodiaC
      Ok dann wollen wir das ganze mal mathematisch angehen. Also wir gehen von einer Normalverteilung mit Erwartungswert E = 40 und Standardabweichung sd = 30 aus. Dann ist das Verlustrisiko:



      wie schon ermittelt in dem Thread. Und der durschnittliche Verlust ist:



      Im Gegensatz dazu ist der durchschnittliche Gewinn im Gewinnfall:



      Jetzt wollen wir den Cut x so ermitteln, dass

      code:
      durschschnittlicher Verlust + x * durchschnittlicher Gewinn = 0
      ist.

      Auflösen bringt x = 3,0816%. Also schon ab 3% Gewinnbeteilung lohnt sich der Deal. Beeindruckend wenig.

      Nicht berücksichtigt sind: Scamming-Risiko, Zinsen, Risk of Ruin
      wtf ist bestimmt richtig ;)
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