ICM: Malmuth-Harville vs. Malmuth-Weitzman

    • Iacturus
      Iacturus
      Bronze
      Dabei seit: 03.04.2005 Beiträge: 231
      Ich habe eine Frage zum ICM-Modell:
      Habe ich es richtig verstanden, dass ICM nur eine Abschätzung ist oder gibt es für ICM verschiedene Algorithmen zur näherungsweisen Bestimmung? Impliziert ICM also direkt den Malmuth-Harville Algorithums oder nicht? Bringt es etwas statt dessen Malmuth-Weitzman zu benutzen?
  • 17 Antworten
    • mafi1968
      mafi1968
      Bronze
      Dabei seit: 09.07.2008 Beiträge: 1.204
      Soweit ich das verstanden habe, entspricht das ICM-Modell dem Malmuth-Harville-Algorithmus. Mit Malmuth-Weitzman kenne ich mich leider (noch) nicht aus.

      Guckst Du hier und hier.
    • Iacturus
      Iacturus
      Bronze
      Dabei seit: 03.04.2005 Beiträge: 231
      Danke! Dies bestätigt also meine Vermutung.

      Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, ob Malmuth-Weitzman entscheidene Vorteile bringt und überhaupt irgendwo eingesetzt wird (SnG Wizard, ICM Trainer, holdemresources.net).
      Weiß jemand etwas dazu?
    • mafi1968
      mafi1968
      Bronze
      Dabei seit: 09.07.2008 Beiträge: 1.204
      Klick mal in dem 2+2-Link rechts oben auf die Threadanzeige und dann lies mal die Antwort von plexiq. Das scheint der Author hinter der Seite holdemressources.net zu sein. demnach ist Weitzman wohl minimal vorteilhaft gegenüber Harville.
    • Iacturus
      Iacturus
      Bronze
      Dabei seit: 03.04.2005 Beiträge: 231
      Das habe ich schon gelesen. Der Unterschied scheint also äußerst gering zu sein.
      Ob Weitzmann aktuell aber bei holdemressources.net eingesetzt wird, geht daraus nicht hervor. Zumindest habe ich keinen Eintrag gefunden, in dem mehr als nur die Absicht bekundigt wird. Daher nehme ich auch an, dass SnG Wizard und ICM Trainer Harville benutzen.

      Vielleicht hat ja noch jemand eine Meinung oder Informationen dazu.
    • bekjaer
      bekjaer
      Bronze
      Dabei seit: 20.12.2007 Beiträge: 415
      Ich denke hier ist Malmuth-Harville die Standardmethode, glaube kaum das holdemressources.net hier schon den neueren benutzt, sonst würde man dort ein update oder irgendwas erkennen können. Der sample quellcode dort ist Harville-Methode.

      die neue ist ja auch gerade erst publiziert!

      die neuere Methode scheint aber gerade in Sitautionen an der bubble genauer zu sein durch realistischere Wahrscheinlichkeiten für das erreichen der itm-plätze. Erster Eindruck nach kurz überfliegen.
    • Iacturus
      Iacturus
      Bronze
      Dabei seit: 03.04.2005 Beiträge: 231
      Original von bekjaer
      die neue ist ja auch gerade erst publiziert!
      Ich habe spontan nichts weiter dazu gefunden, aber zumindest der 2+2 Beitrag ist ein Jahr alt. Daher hätte ich schon vermutet, dass es etwas mehr dazu gibt bzw. es auch irgendwo benutzt wird.
    • bekjaer
      bekjaer
      Bronze
      Dabei seit: 20.12.2007 Beiträge: 415
      Original von Iacturus
      Original von bekjaer
      die neue ist ja auch gerade erst publiziert!
      Ich habe spontan nichts weiter dazu gefunden, aber zumindest der 2+2 Beitrag ist ein Jahr alt. Daher hätte ich schon vermutet, dass es etwas mehr dazu gibt bzw. es auch irgendwo benutzt wird.
      Oh vielleicht hab ich mich in der Jahreszahl geirrt, muss ich nochmal nachschauen. In dem thread bei 2+2 gibts doch nen link zu dem paper als pdf. Das meinte ich
    • Iacturus
      Iacturus
      Bronze
      Dabei seit: 03.04.2005 Beiträge: 231
      Welches Paper? Meinst du "Computing an Approximate Jam/Fold Equilibrium for 3-player No-Limit Texas Hold’em Tournaments"? Der Beitrag, in dem darauf verlinkt wird, ist von 2008. Ich habe mir das Paper aber nicht weiter angeschaut. Es geht wohl um die Schwächen von ICM bei 3-Spieler-Situationen. Aber keine Ahnung, ob auf Weitzman eingegangen wird. Bei Gelegenheit schaue ich es mir mal genauer an.

      Oder meinst du ein anderes Paper? Ich konnte keinen anderen Link finden...
    • bekjaer
      bekjaer
      Bronze
      Dabei seit: 20.12.2007 Beiträge: 415
      Original von Iacturus
      Oder meinst du ein anderes Paper? Ich konnte keinen anderen Link finden...
      So nach etwas Anlauf:

      Dieses hier mein ich, das ist vom sept'11
    • Iacturus
      Iacturus
      Bronze
      Dabei seit: 03.04.2005 Beiträge: 231
      Ah, danke!
      Ich werde es mir mal anschauen.
    • ElHive
      ElHive
      Silber
      Dabei seit: 24.07.2007 Beiträge: 7.813
      Im Equity-Calculator von holdemresources.net kann man zwischen ICM (steht nur das da, nix näheres zum Algorithmus) und Malmuth/Weitzman auswählen.

      Wenn man sich jetzt mal eine Bubble-Situation im FR-SnG ansieht mit einem Bigstack, 2 Midstacks und einem Shortstack, dann scheint mir Malmuth/Weitzman dem Shortstack noch mehr Equity zu geben als nach der Standard-Methode.

      Aber man liest auch oft, ICM hätte eine Schwäche bei sehr shorten Stacks, da diesen nach ICM zuviel Equity zugestanden wird. Und jetzt gibt es diese neue, verbesserte Methode und der shorte Stack bekommt nochmal mehr Equity dazu. Wie passt das zusammen?

      Wenn man ausgeglichene Stacks an der Bubble vergleicht, dann ändert sich nach Weitzman fast kaum was an der Equity?

      Habe das mit folgenden Bubblesituationen probiert:

      Szenario 1:

      Stacks:
      6000, Equity ICM: 36.0383, Equity Weitzman: 35.1207
      4000, Equity ICM: 30.9125, Equity Weitzman: 30.3956
      3000, Equity ICM: 27.3598, Equity Weitzman: 27.2212
      500, Equity ICM: 5.6894, Equity Weitzman: 7.2625

      Szenario 2:

      Stacks:
      3500, Equity ICM: 25.7061, Equity Weitzman: 25.58
      4000, Equity ICM: 27.8307, Equity Weitzman: 27.3559
      3000, Equity ICM: 23.2316, Equity Weitzman: 23.5321
      3000, Equity ICM: 23.2316, Equity Weitzman: 23.5321
    • JayGatsby
      JayGatsby
      Coach
      Coach
      Dabei seit: 27.07.2006 Beiträge: 8.974
      Finde das auch komisch, stelle mir genau die gleiche Frage, wie elhive.

      Der Chipleader hat an der Bubble bei MW auch 1% Weniger Equity wie bei ICM, was ich auch kontraintuitiv finde.

      Werde den Link mal an ein paar kompetente Leute weiterleiten...
    • Maniac81
      Maniac81
      Bronze
      Dabei seit: 02.08.2006 Beiträge: 2.287
      Ich glaube, dass einfach bei beiden Modellen nicht miteinbezogen wird, dass der Shorty häufig in der nächsten Runde von den Blinds gefressen wird.
      Das die Höhe der Blinds sowie wen der Blind als nächstes trifft nicht miteinbezogen wird ist demnach eine Schwäche von beiden Modellen.
      Ich bin mir aber auch nicht sicher. Ist nur so der erste Gedanke der mir so in den Sinn gekommen ist.
    • Bobbs
      Bobbs
      Bronze
      Dabei seit: 02.01.2006 Beiträge: 4.264
      Ich denke, dass ihr in diesem Fall einfach eine falsche Vorstellung davon habt, was der Autor mit "genaueren Resultaten" meint.

      Der Algorithmus liefert einfach eine Equityschätzung die näher an der des Diffusionsmodells ist als das MH Modell.

      Das heißt natürlich nicht, dass die Ergebniise automatisch realistischer werden. Immerhin hat das MW Modell genau die selben Probleme wie das MH Modell, da es nur die Stacksizes der Spieler berücksichtigt.
    • Annuit20
      Annuit20
      Gold
      Dabei seit: 14.09.2007 Beiträge: 9.226
      push

      Jemand neue Erkenntnisse die er teilen möchte, gerne auch per PM?
    • GrandmasterFleisch
      GrandmasterFleisch
      Bronze
      Dabei seit: 08.03.2006 Beiträge: 568
      Kann mal jemand den Unterschied für jemanden erklären der wenig mit Mathe zu tun hat? ;)
    • ThePuppetmaster
      ThePuppetmaster
      Bronze
      Dabei seit: 27.10.2010 Beiträge: 191
      Original von GrandmasterFleisch
      Kann mal jemand den Unterschied für jemanden erklären der wenig mit Mathe zu tun hat? ;)
      Nunja, wie man ICM berechnet weißt du ja, nehm ich an, wenn nicht:
      (WK:=Wahrscheinlichkeit)

      ICM wird wie folgt berechnet: Angenommen es gibt 3 Spieler, 2 bezahlte Plätze:

      Die Equity für Spieler A := (WK dass er 1. wird)*(Preisgeld vom 1.)+(WK B wird 1.)*(WK A wird 2.)*(Preisgeld vom 2.)+(WK C wird 1.)*(WK A wird 2.)*(Preisgeld vom 2.)

      *(Die Wahrscheinlichkeiten werden proportional zu den Stacksizes ausgerechnet, sprich hast du 50% der Chips, hast du 50% Wahrscheinlichkeit 1. zu werden)


      Das ist das sogenannte Malmuth-Harville-Modell oder auch ICM.


      Das Malmuth-Weitzman-Modell funktioniert praktisch umgekehrt. Sprich es rechnet erst die Wahrscheinlichkeit aus, das ein Spieler busted. Equity von Spieler A wäre in solch einem Beispiel (ich bin mir hier nicht 100% sicher, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege) :=

      (WK B busted als erstes)*(WK C busted als zweites)*(Preisgeld vom 1.)+(WK C busted als erstes)*(WK B busted als zweites)*(Preisgeld vom 1.)+(WK B busted als erstes)*(WK A busted als zweites)*(Preisgeld vom 2.)+(WK C busted erstes)*(WK A busted zweites)*(Preisgeld vom 2.)

      Wieder sind die Wahrscheinlichkeiten Proportional zu den Chipstacks, allerdings bin ich mir nicht 100% sicher, wie die Wahrscheinlichkeit ausgerechnet wird, dass man als nächstes rausfliegt...

      Ich meine, angenommen die Chipstände sind 40% / 40% / 20%, dann wäre die wahrscheinlichkeit als nächstes rauszufliegen 25% / 25% / 50%, oder?

      Aber wie ist die Formel? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten für 50% / 30% / 20% Verteilungen? Des hab ich noch nicht rausgefunden...

      EDIT: Ich habs rausgefunden, ich Brain :D

      Die Formel für einen Spieler als nächstes zu busten ist:

      bust(A) = 100/(1+(sA/sB)+(sA/sC))

      sA := Stack A

      für 50/30/20 Chipverhältnisse wäre also die Wahrscheinlichkeit zu busten 19,35/32,26/48,39

      Hier fällt einem schon der (fast gewaltige) Unterschied zu ICM auf, nach ICM wäre die Wahrscheinlichkeit für einen dritten Platz: 16,07/32,5/51,42

      Während die Equity für den Midstack fast gleich bleibt, verlagert sich mit dem Malmuth-Weitzman gegenüber zum ICM die Equity zugunsten des Shortstacks.