[SNG] Icm Weiterentwicklung - Ben Roberts (Bsp inside)

    • Dominik7
      Dominik7
      Bronze
      Dabei seit: 15.06.2006 Beiträge: 8.052
      PokerStars No-Limit Hold'em, 6max hyperturbo, 30/60 Blinds 6 Ante (4 handed) - Poker Hand Converter from PokerConverter.com

      saw flop

      BB (t312)
      UTG (t1113)
      Button (t1102)
      Hero (SB) (t473)

      Hero's M: 4.15

      Preflop: Hero is SB with 7, A
      1 fold, Button bets all in, hero ?

      Total pot: t174

      Bei der Sessionanalyse bin ich auf obige interessante Hand gestoßen. Hab sie im SNG Solver, dem holdemres tool und dem icmizer analysiert. Dort bewegen sich die EQ-Diff für A7s im Bereich von 0,98% und 1,33% (je nach Rangekomposition wohl kleine Unterschiede). Mit future game simulation ergibt sich mit 1,0% EQ Diff auch keine größere Abweichung von diesem Rahmen.

      So weit so wenig interessant. Kommen wir zum spannenden Teil.

      Im icmizer gibt es die Möglichkeit, zwischen "default" und "Ben Roberts" zu wählen. Dieser Ben Roberts hat angeblich eine der beiden dem ICM innewohnenden Schwächen ausgemerzt bzw zumindest abgeschwächt. Mehr dazu in diesem kurzen Artikel dazu:

      http://www.pokericmcalculator.com/en-us/articles/ben-roberts-icm-model/

      "Introduction of new ICM model

      For many years, poker players have estimated tournament equity using the Independent Chip Model (ICM). This model is based upon the assumption that a tournament evolves by repeatedly choosing two random players and moving a chip from one to the other. The motivation behind the ICM assumption is to de ne players' equities independently of blind/ante structure, position, and player skill. This ignorance of realistic factors is a common criticism of the ICM, however (as far as I know) no viable alternative model has been implemented that does account for such complications.

      Despite the simplicities created by the ICM assumption, actually calculating the subsequent equities is still a challenging task, with standard procedure being to use the Malmuth-Harville (MH) algorithm to estimate them. This is where my new algorithm presents an advance over current practices, as the estimates produced have without exception proven to be significantly more accurate than the MH algorithm. To be clear, my algorithm is better at estimating equities under the ICM assumption. It is not clear whether or not it produces more realistic results, as it still contains the weaknesses inherent in the ICM model.

      To summarize, the calculation of ICM equity introduces essentially two sources of error: the error created by ignoring realistic factors, and the error created by inaccuracies in the estimation procedure. My algorithm doesn't address the first type of error, but significantly reduces the second type. Addressing the question of whether or not it produces more realistic results, the optimal calling/shoving ranges found using my algorithm are more consistent with my intuition, however I'm not a tournament player so it would be interesting to get the opinion of experienced SnG and MTT players."


      Wählt man diese Berechnungsmethode aus, so ergibt sich für A7s eine EQ Diff von 2,27%

      Unsere gesamten callranges sehen wie folgt aus:

      default: (16.9%) 55+,A4s+,A7o+,KTs+,KJo+,QJs
      Ben Roberts: (27.5%) 33+,A2s+,A3o+,K7s+,K9o+,Q9s+,QTo+,JTs

      Der Unterschied ist schon signifikant.

      Wer hat sich mit dieser Weiterentwicklung des ICM schon beschäftigt? Stimmt ihr dem Entwickler zu und warum?

      In welchen spots macht es Sinn, auf diese Berechnungsmethode zurückzugreifen? Sollte man sie gar immer verwenden?

      edit: 2+2 links zu Ben Roberts ergänzt:

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      :f_eek:
  • 6 Antworten
    • papermate
      papermate
      Bronze
      Dabei seit: 06.09.2010 Beiträge: 165
      Interessant. Ich werde mich damit mal befassen
    • Froned
      Froned
      Bronze
      Dabei seit: 30.07.2007 Beiträge: 4.636
      Welche Pushing-Range hastn angenommen?
    • Bobbs
      Bobbs
      Bronze
      Dabei seit: 02.01.2006 Beiträge: 4.264
      Man muss das ganze mit Vorsicht genießen.
      Selbst ein theoretisch überlegenes Modell wird in der Realität nicht zwingend bessere Ergebnisse liefern als das ICM.

      To summarize, the calculation of ICM equity introduces essentially two sources of error: the error created by ignoring realistic factors, and the error created by inaccuracies in the estimation procedure.


      Das Modell ist insofern besser, da es näher an den Ergebnissen des Diffusionsmodells ist.
      ABER auch wenn es überall heißt, dass das Diffusionsmodell theoretisch das passende Modell ist, ist das praktisch nicht zwingend richtig.
      Denn die andere Fehlerquelle das ICM, realistische Faktoren zu ignorieren, ist von eben diesem Diffusionsmodell geerbt.

      Beeindruckend ist hierbei, dass, wenn ich mich nicht total vertue, Simulationen von Helmuth von Holdemressources eher darauf hinweisen, dass das Modell in der "Realität" schlechtere Ergebnisse liefert als das ICM.

      Dabei wurden SnGs simuliert, in denen die Hälfte der Spieler Nash nach ICM Equitys spielt und die andere Hälfte Nash nach Ben Roberts spielen.
    • Dominik7
      Dominik7
      Bronze
      Dabei seit: 15.06.2006 Beiträge: 8.052
      Original von Froned
      Welche Pushing-Range hastn angenommen?
      jeweils die nash range mit 42%
    • Dominik7
      Dominik7
      Bronze
      Dabei seit: 15.06.2006 Beiträge: 8.052
      @Bobbs: Bin ein ziemlicher noob was die theoretischen Hintergründe dieser Modelle angeht, daher eine kurze Verständnisfrage:

      Bei duesem estimation process ist die zuordnung des $EV zur stackgröße gemeint oder? ICM überschätzt ja den wert von shorten stacks iirc. Wenn ben roberts dies nun korrigiert und durch zahlen belegen kann (die ja in seinen beispielen angeblich näher am realen ev liegen) sollte man das modell dann evtl. vor allem verwenden wenn es um die ermittlung von ranges für shorte stacks geht?
    • Bobbs
      Bobbs
      Bronze
      Dabei seit: 02.01.2006 Beiträge: 4.264
      Hier erstmal noch die Ergebnisse der Simulation von Helmuth zu dem Thema:



      Original von Dominik7
      @Bobbs: Bin ein ziemlicher noob was die theoretischen Hintergründe dieser Modelle angeht, daher eine kurze Verständnisfrage:

      Bei duesem estimation process ist die zuordnung des $EV zur stackgröße gemeint oder? ICM überschätzt ja den wert von shorten stacks iirc. Wenn ben roberts dies nun korrigiert und durch zahlen belegen kann (die ja in seinen beispielen angeblich näher am realen ev liegen) sollte man das modell dann evtl. vor allem verwenden wenn es um die ermittlung von ranges für shorte stacks geht?
      Also es ist immer die Frage, mit was du die Resultate vergleichen willst.
      Die bekannte Aussage "ICM überschätzt die Equity der Shortstacks" bezieht sich soweit ich weiß darauf, dass das Diffusionsmodell den Shortstacks in manchen Fällen etwas mehr Equity zugestehen würde.

      Ob du dadurch aber nun bessere Entscheidungen triffst, wenn du näher am Diffusionsmodell spielst, ist äußerst fraglich. (vgl. obige Simulationsergebnisse)