Spielen auf einfache Chancen.

es geht nicht. deine simulation lief dann wohl nicht lange genug oder es war ein fehler drin. bei simpler verdopplung musst du ca 20mal hintereinander verlieren. das passiert ca in einem von einer million faellen. wieviele testlaeufe hatte deine simulation?

Nein ein dauerhafter gewinn ist nicht möglich.
Egal welche summe du bildest, da alle einzelnen entscheidungen -ev ist, kann die summe nicht +ev werden.

Ich erklär mir das Phänomen folgendermaßen:
Du benutzt ja eine Art verdoppplungsstrategie.
Da du ein relativ großes kapital hast, kannst du anscheinend sehr oft verdoppeln (bzw was auch immer dein prog macht, ich sag einfach mal verdoppeln). Nun wirst du mit sehr großer wahrscheinlichkeit kleine gewinne erzielen. aber irgendwann kommt ein bigbang und ne große bet platzt ohne weiter möglichkeit dein system fortzusetzen, weil das limit erreicht ist.

einfach gesagt:
Du gewinnst in sehr vielen sequenzen (zahlen aus der luft gegriffen), sagen wir mal in 24500,
jeweils einen $. und in der nächsten sequenz verlierst du 25000.
es ist "unwahrscheinlich" diese eine losingsequenz zu treffen, doch wenn du sie triffst, ist sie EXTREM teuer und gleicht extrem viele der "wahrscheinlichen" gewinnsequenzen aus.
und dein prog hat einfach keine losingsequenz getroffen, weil diese so unwahrscheinlich ist, und du es nicht lange genug hast laufen lassen.

Original von hazz
es geht nicht. deine simulation lief dann wohl nicht lange genug oder es war ein fehler drin. bei simpler verdopplung musst du ca 20mal hintereinander verlieren. das passiert ca in einem von einer million faellen. wieviele testlaeufe hatte deine simulation?

ja, ich weiss dass es extreme Verlustreihen geben kann. Ich habe deshalb auch keine simple Martingale-Progression (verdopplung) sondern einen Mischmasch mit Abbruchkriterien. Ich habe nicht sehr viele Spiele simuliert, aber das besondere ist dass wenn meine Progression platzt, ich weiterspielen kann. Und aus irgendeinem Grund gewinne ich wenn ich gewinne mehr als ich verliere wenn ein Platzer kommt.

Ich werd das jetzt nochmal auf Fehler überprüfen und dann werde ich das mal länger laufen lassen.

Na also ich denke die Simulation kannst du dir sparen. Versuch lieber es auszurechnen...
Verlieren wirst du mitr jedem System. Immer. Die Frage ist nur wie weit drückst du die Wahrscheinlichkeit deine gesamte Bankroll in einer x-langen Pechsträhne zu verlieren.
Du kannst die Länge der Pechsträhne natürlich sehr hochziehen (zB wenn du einfach den letzten Dooble Up, der dich die Bankroll kostet weglässt und stattdessen von vorn anfängst - dann hast du zwar Verlust gemacht, aber eine Chance nach vielen Spielen den Verlust wieder einzufahren)
Das Problem ist, dass es keine obere Schranke von Pechsträhnen gibt und jedes System scheitert an einer bestimmten Zahl von Verlusten. Je größer die Zahl angesetzt ist desto konservativer ist das System und desto geringer ist natürlich der Output unter der Bedingung, dass du keine tödliche Serie kassierst.

PS: Es ist sogar extrem einfach das auszurechnen... manipuliere deine Simulation, so dass du immer verlierst. Dann schau wie lang es dauert bis du Pleite bist. Dann kannst du ausrechnen wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist x Spiele in Folge zu verlieren...

PPS: Das hat auch nix mit +EV und -EV zu tun. Die Progression würde genauso scheitern, wenn die Gewinnchance 99% wäre. Es wird nur extrem viel unwahrscheinlicher, dass eine Verlustserie der Länge x eintritt. Beim Pokern ist es nicht anders... wenn die Verlustserie lang genug ist, ist man pleite. Anfänger, Profi, Egde, EV hin oder her. Es passiert.

Original von FastFourier

PPS: Das hat auch nix mit +EV und -EV zu tun. Die Progression würde genauso scheitern, wenn die Gewinnchance 99% wäre. Es wird nur extrem viel unwahrscheinlicher, dass eine Verlustserie der Länge x eintritt. Beim Pokern ist es nicht anders... wenn die Verlustserie lang genug ist, ist man pleite. Anfänger, Profi, Egde, EV hin oder her. Es passiert.

klar kann man auch bei 99% pleite gehen.

Aber die frage lautete

Ist es nun theoretisch möglich, mit Hilfe von Progressionssystemen oder sonstwas hierbei dauerhaft Gewinne einzufahren, trotz Platzern?

also, wayne ob man pleite gehen KANN

es geht um longterm gewinn oder verlust. und da ist ev sehr wohl entscheidend...

[quote]Original von Kugelfang

Original von FastFourier

Aber die frage lautete

Ist es nun theoretisch möglich, mit Hilfe von Progressionssystemen oder sonstwas hierbei dauerhaft Gewinne einzufahren, trotz Platzern?

also, wayne ob man pleite gehen KANN

es geht um longterm gewinn oder verlust. und da ist ev sehr wohl entscheidend...

Na gut - Ich gebe zu mein Post war ein bisschen übertrieben... letzten Endes kann man mit der einfachen EV-Rechnung alles totschlagen. Aber hier geht es doch eigentlich schon um was anderes.
Das verwendete Progressionssystem ändert ja nichts am EV - der hängt nur von der Gewinnchance und der Quote ab. An der Stelle bist du fertig mit der Argumentation und hast natürlich Recht.
Man kann sich aber schon die Frage stellen warum das so ist und da hat das Konzept "EV" dann relativ wenig damit zu tun.
Der Grund, warum man auch bei sehr geringen Nachteilen in der Gewinnwahrscheinlichkeit (49:51 in diesem Bsp) ziemlich schnell pleite ist (bzw. das große Risiko eingeht es zu sein), ist imho, dass die Bankroll nur eine konstante Anzahl an Verlusten zulässt, die Standardabweichung aber mit der Anzahl der Spiele größer wird und uns mit steigender W'keit erwischt. (Mal ganz davon abgesehen, dass der Mittelwert - was dann wieder EV wäre - natürlich auch nicht unbedingt für uns spricht...)

PS: Oder um es nochmal auf den Punkt zu bringen: Das Progressionssystem hat ja den Sinn, das Konzept "EV" auszuhebeln. Man kann da nicht einfach mit EV argumentieren - dann dreht man sich im Kreis. Man muss schon sagen warum es nicht möglich ist.

Zumindest könnte man die Verlustwahrscheinlichkeit sehr gering halten. Nehmen wir mal an man setzt immer eine Einheit - wenn man verliert zwei - wenn man wieder verliert vier usw... also das angesprochene system.
Da 25k hier das Maximum ist könnte man also im schlimmsten Falle setzen:
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384

Usere BR müsste heirfür mind. 32767 betragen.
Die Wahrscheinlichkeit zu verlieren läge bei 0.51^15=0,000041 also verschwindent gering

Dennoch haben wir auf unendlich lange Sicht natürlich trotzdem -EV. Dazu kommt noch, das du kein Spiel in dieser Art finden wirst wo minimum bet 1 und max bet 25k ist - sonst würden alle dieses System spielen.
Aber wenn ich mal Roulette zocke hin und wieder - dann eigentlich immer so und bisher habe ich noch nie verloren (will hiermit aber jetzt niemand zum spielen animieren)

[quote]Original von FastFourier

Original von Kugelfang

Original von FastFourier

Aber die frage lautete

Ist es nun theoretisch möglich, mit Hilfe von Progressionssystemen oder sonstwas hierbei dauerhaft Gewinne einzufahren, trotz Platzern?

also, wayne ob man pleite gehen KANN

es geht um longterm gewinn oder verlust. und da ist ev sehr wohl entscheidend...

Na gut - Ich gebe zu mein Post war ein bisschen übertrieben... letzten Endes kann man mit der einfachen EV-Rechnung alles totschlagen. Aber hier geht es doch eigentlich schon um was anderes.
Das verwendete Progressionssystem ändert ja nichts am EV - der hängt nur von der Gewinnchance und der Quote ab. An der Stelle bist du fertig mit der Argumentation und hast natürlich Recht.
Man kann sich aber schon die Frage stellen warum das so ist und da hat das Konzept "EV" dann relativ wenig damit zu tun.
Der Grund, warum man auch bei sehr geringen Nachteilen in der Gewinnwahrscheinlichkeit (49:51 in diesem Bsp) ziemlich schnell pleite ist (bzw. das große Risiko eingeht es zu sein), ist imho, dass die Bankroll nur eine konstante Anzahl an Verlusten zulässt, die Standardabweichung aber mit der Anzahl der Spiele größer wird und uns mit steigender W'keit erwischt. (Mal ganz davon abgesehen, dass der Mittelwert - was dann wieder EV wäre - natürlich auch nicht unbedingt für uns spricht...)

PS: Oder um es nochmal auf den Punkt zu bringen: Das Progressionssystem hat ja den Sinn, das Konzept "EV" auszuhebeln. Man kann da nicht einfach mit EV argumentieren - dann dreht man sich im Kreis. Man muss schon sagen warum es nicht möglich ist.

hast du meinen ersten post überhaupt gelesen, oder dir direkt nach dem ersten satz gedacht "ey der sagt eh nur ev der idiot"?
Klar, erst habe ich gesagt, man kann nicht longterm gewinnen, weil das spiel an sich -ev ist.
hätte ich hier schluss gemacht, wäre mein post sinnlos und eine kreisdrehung gewesen.
aber lies doch wenigstens bis zum schluss...

Ich hatte in meinem Test sowas hier verwendet, allerdings etwas abgewandelt. D.h. die Beträge wachsen nicht so schnell wie beim verdoppeln und ein Treffer gleicht 2 vorangegangene Verluste aus. In Wikipedia steht dazu: "Damit sind die wichtigsten Einwände, die gegen viele Spielsysteme vorgebracht werden, entkräftet, und so scheint dieses System tatsächlich unfehlbar. Das ist aber ein Trugschluss: Der Erwartungswert für den Verlust ist der genau gleiche wie bei allen Roulette-Systemen."
Desweiteren steht dort man muss im Mittel nur jedes 3. Spiel gewinnen, und das habe ich wohl irgendwie fehlinterpretiert. *g*

Meine Simulation ist natürlich ins Minus gelaufen und ich gebs jetzt auf da weiter dran rumzufrickeln, ist ja ein Kampf gegen Windmühlen...

und damit kann der thread ohne hitlervergleich geschlossen werden!

ich glaube, es würden eher christentum und islam gleichzeitig abgeschafft, als das der glaube, man könne mit verdopplungssystemen -EV spiele überwinden, verschwinden würde!

@Kugelfang: Ich hab eigentlich gar nicht dein Posting kritisieren wollen - wir haben ja wohl beide Recht. Also Diskussion friedlich beendet, oder?

@Schrettl: Am Anfang hast du recht mit deiner Rechnung. Später stimmt das aber nicht mehr. Wenn man schon ein paar Spiele im Minus ist braucht man keine SERIE von x Spielen mehr. Der Erwartungswert zieht dich runter, aber viel entscheidender ist die Standardabweichung. Die steigt mit der Samplesize... d.h. wenn du bei 100 Spielen vllt. ne Standardabweichung von 5 hast, d.h. mit ner Bankroll von 2^20 relativ sicher bist, dann dann ist die Abweichung bei 10.000 Spielen aber schon 50 - und da bist du garantiert hin.... auch wenn der Erwartungswert dir sagt, dass du bis dahin aufgrund eines nur sehr leichten Nachteils (49,...%) normalerweise erst einen kleinen Teil der Bankroll verloren hättest.

"garantiert" hin?
geht die standardabweichung garantiert in eine richtung? :>

Natürlich nicht. Das Beispiel ist auch schlecht gewählt, da man bei 49% sowieso auch im Mittel keine 10.000 überlebt. Jedes Spiel kostet 2% der BR. 0,98^n * Startkapital wäre also zu erwarten.
Ok.... ich gebe mich geschlagen. Im Mittel erwischt es einen eben da wo es die EV-Rechnung angibt - das wollte ich auch nicht anzweifeln. Es kommt halt bei großem N auch nicht selten vor, dass es deutlich früher oder deutlich später passiert... das ist alles.