Wieder schlauer Mathematiker gesucht (Stochastik)

    • BelyiM
      BelyiM
      Black
      Dabei seit: 18.10.2007 Beiträge: 1.248
      Hallo Freunde, nachdem ihr mir schonmal helfen konntet, hoffe ich jetzt nochmal auf ein wenig Hilfe von euch.
      Mein Seminarvortrag ist morgen und es sind doch noch ein paar Sachen unklar, was man ohne großen Aufwand fragen kann, würde ich gerne hier reinstellen. Bisher ist das allerdings nur eine Sache, aber evtl. kommt ja noch was dazu.
      Zu meiner Frage:



      Warum ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis unter einem Sk (Sk ist eine Summe von k Zufallsvariablen) dasselbe wie der Erwartungswert dieses bestimmten Ereignisses? Ist das immer so, und mir ist bisher irgendetwas fundamentales noch nicht bewusst gewesen, oder ist irgendwas spezielles, nur im Beweis vorhandenes dafür verantwortlich?
  • 2 Antworten
    • kassettenmaedchen
      kassettenmaedchen
      Bronze
      Dabei seit: 05.09.2008 Beiträge: 125
      Warum ist eine bedingte Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis unter einem Sk (Sk ist eine Summe von k Zufallsvariablen) dasselbe wie der Erwartungswert dieses bestimmten Ereignisses?


      was meinst du mit Erwartungswert eines Ereignisses?
    • BelyiM
      BelyiM
      Black
      Dabei seit: 18.10.2007 Beiträge: 1.248
      Naja also das "Ereignis" ist halt das "Upcrossing" (Überqueren in positiver Richtung, nehme ich an) einer Höhe x zwischen dem k-ten und k+1-ten Schaden.
      (7) drückt die bedingte Wahrscheinlichkeit aus, dass dieses Upcrossing unter einem bekannten Sk passiert.
      Dann schreibt der Autor, dass daraus die Wahrscheinlichkeit eines solchen Upcrossings folgt, und die beschreibt er in (9) als Erwartungswert der bedingten Wahrscheinlichkeit.

      Ich frage mich, ob das immer gilt, also im Prinzip P(X) = E(P(X|Y)) für alle X,Y, oder ob das nur in diesem speziellen Fall (wegen irgendwelcher Voraussetzungen) gilt...