Thema Masterarbeit Entscheidungstheorie

    • MrMatze111
      MrMatze111
      Bronze
      Dabei seit: 06.09.2006 Beiträge: 306
      Hey!

      Bin derzeit auf der Suche nach nem interessanten Masterarbeitsthema aus dem Bereich Entscheidungstheorie (v.a. Erwartungsnutzentheorie). Ich hatte zunächst überlegt aufzuzeigen, dass entgegengesetzt der vorherrschenden Ansicht, dass Menschen abhängig von der "Lotterie" risikoavers oder auch risikofreudig handeln. Beispielsweise besitzen viele Menschen Versicherungen (risikoaverses Verhalten), spielen aber dennoch Lotto (risikofreudiges Verhalten). Ich vermute, dass in diesem Zusammenhang die Anwendung von Nutzenfunktionen nicht wirklich stattfindet, weil die "Lotterien" zu komplex sind. Stattdessen fokussieren sich viele Menschen einfach auf worst case und best case Szenarien. Beim Lottospielen ist das Best case Szenario der Jackpot und das worst case Szenario der Verlust von wenigen Euros. Es ist zu beobachten, dass mit steigendem Jackpot (best case Szenario steigt und worst case Szenario ist konstant) die Anzahl der Spieler zunimmt. Das interessante in diesem Zusammenhang ist, dass est Wahrscheinlichkeitstheoretisch erwiesen ist, dass der Erwartungswert und der Erwartungsnutzenwert (für jede Nutzenfunktion der CRRA Klasse) fallen, wenn der Jackpot steigt (auf Grund der erhöhten Wahrscheinlichkeit den Jackpot mit anderen zu teilen). Mit anderen Worten: Je höher der Jackpot, umso wahrscheinlicher werden mehr Spieler teilnehmen. Je mehr Spieler Lotto spielen, umso geringer der Erwartungsnutzenwert der Lotterie. Der Widerspruch liegt nun darin begründet, dass bei steigendem Jackpot die Risikoaversion steigen müsste (Arrrow Pratt Maß (relativ)), aber mehr Spieler teilnehmen.

      Ich will das irgendwie verwursten, aber noch ist alles nen bisschen Konfus. Habt ihr Anregungen zu der Idee? Oder gibt es vllt jemanden, der ne andere Anregung für ein Thema im Bereich Entscheidungstheorie hat?
  • 6 Antworten
    • michimanni
      michimanni
      Bronze
      Dabei seit: 02.08.2006 Beiträge: 65.192
      Hey MrMatze111,

      ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber Dein OP hat mich neugierig gemacht. Wo willst Du denn Schwerpunkte setzen: Psychologie? Mathematik? Oder evtl. etwas ganz anderes?

      Zunächst einmal würde ich ein kleines Brainstorming machen, damit Du Deine Gedanken anschließend ein wenig sammeln kannst und alles etwas weniger konfus wird :)


      Gruß und viel Erfolg,
      michimanni
    • MrMatze111
      MrMatze111
      Bronze
      Dabei seit: 06.09.2006 Beiträge: 306
      ja da hast du wahrscheinlich recht, ich hab einfach so runtergeschrieben :D

      Also der Ansatz ist der Folgende: Laut der klassischen Entscheidungstheorie (genauer Erwartungsnutzentheorie) sind Menschen entweder risikoavers oder risikofreudig. Das heisst Sie haben eine Risikonutzenfunktion. Allerdings gibt es Gegenbeispiele die verdeutlichen, dass dies nicht der Fall ist. Zum Beispiel gibt es Menschen die Versicherungen abschließen (risikoaverses Verhalten; Kurz gesagt keine Versicherung abschließen hat einen höheren EV als keine Versicherung abzuschließen) und gleichzeitig Lotto spielen (risikofreudiges Verhalten. Nicht Lotto zu spielen hätte einen höheren EV als Lotto zu spielen). Es ist vermutlich klar woran das liegt. Beim Lotto verliert man kaum was, wenn man verliert... Deswegen spielt man. Bei der Versicherung ist es so, dass man aber im Schlimmsten Fall ein Vermögen zahlen muss (bspw. bei einer Krankenversicherung). Also beim Lotto ist der worst case vielleicht -4 Euro und beim nicht abschließen einer Versicherung vielleicht -100.000 Euro. Betrachte man nun das best case Szenario: Bei der Krankenversicherung ist es 0 Euro. Bei der Lotterie hingegen ist es der Jackpot. Zusammengefasst:

      Versicherung: (-100.000;0)
      Lotto: ( -4;Jackpot)

      Na ja lange Rede kurzer Sinn: Es ist so, dass wenn der Jackpot steigt gleichzeitig die relative Risikoaversion zunimmt. Demzufolge müsste sich die Anzahl Spieler veringern (Spieler die zuvor marginal risikofreudig, würden nun in den Bereich der risikoaversion kommen) allerdings erhöht sich die Anzahl der Spieler. Vermutung: Die Spieler kapitulieren kognitiv vor der Komplexität der Lotto Lotterie und betrachten nur noch worst und best case Szenario! Ähnlich ists bei diesen ganzen Telefonbefragungen im TV. Zum Beispiel bei Punkt 12. Je höher der Jackpot wird, umso mehr werden überproportional zum Anstieg des Jackpots anrufen, dadurch sinkt der EV des Spiels. Der Widerspruch liegt hier im gleichzeitigen sinken des EVs und der steigenden Anzahl Anrufer. Ich suche ein Modell welches Berücksichtigt, dass c.p. risikoaverse Entscheidungsträger im Fall eines worst case Szenarios welches gegen 0 geht und eines best case Szenarios welches gegen unendlich geht, plötzlich risikofreudig werden.

      Das ist aber erstmal nur so eine Idee. Ich weiss auch nicht ob es dazu schon etwas gibt...

      Ach ja: Das Modell muss Mathematisch sein... Ich studiere Zahlenkram!
    • nrockets
      nrockets
      Black
      Dabei seit: 11.02.2007 Beiträge: 7.046
      Prospect Theory >> Kahneman und Tversky sind die Autoren, ersterer hat dafür den Nobelpreis gekriegt in 200x, der andere schon tot)

      Gambling and Prospect Theory ( z.B. paper von Barberis (2009) auf BJ bezogen, gibt aber auch andere Paper)

      Mathematics of Prospect Theory

      Advances of Prospect Theory

      Cumulative Prospect Theory

      kannst dich ja mal reinlesen, geht definitiv genau in deine richtung und kann man auch sehr mathematisch behandeln auch wenn solch ein thema natürlich immer viel Psychologie ist...
    • MrMatze111
      MrMatze111
      Bronze
      Dabei seit: 06.09.2006 Beiträge: 306
      Prospect Theory >> Kahneman und Tversky sind die Autoren, ersterer hat dafür den Nobelpreis gekriegt in 200x, der andere schon tot)

      Gambling and Prospect Theory ( z.B. paper von Barberis (2009) auf BJ bezogen, gibt aber auch andere Paper)

      Mathematics of Prospect Theory

      Advances of Prospect Theory

      Cumulative Prospect Theory

      kannst dich ja mal reinlesen, geht definitiv genau in deine richtung und kann man auch sehr mathematisch behandeln auch wenn solch ein thema natürlich immer viel Psychologie ist...


      Danke für den Tip, werde mich da auf jeden Fall mal nächste Woche einlesen!
    • MrMatze111
      MrMatze111
      Bronze
      Dabei seit: 06.09.2006 Beiträge: 306
      Original von MrMatze111
      Prospect Theory >> Kahneman und Tversky sind die Autoren, ersterer hat dafür den Nobelpreis gekriegt in 200x, der andere schon tot)

      Gambling and Prospect Theory ( z.B. paper von Barberis (2009) auf BJ bezogen, gibt aber auch andere Paper)

      Mathematics of Prospect Theory

      Advances of Prospect Theory

      Cumulative Prospect Theory

      kannst dich ja mal reinlesen, geht definitiv genau in deine richtung und kann man auch sehr mathematisch behandeln auch wenn solch ein thema natürlich immer viel Psychologie ist...

      Danke für den Tip, werde mich da auf jeden Fall mal nächste Woche einlesen!
    • nrockets
      nrockets
      Black
      Dabei seit: 11.02.2007 Beiträge: 7.046
      falls du dazu noch fragen hast etc... meld dich, hab ne 20seitige seminararbeit dazu geschrieben in bezug auf blackjack...